Индикаторы на валютном рынке Форекс (Forex).

ЧТО ТАКОЕ ФОРЕКС ИНДИКАТОРЫ И КАКОВА ИХ ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ?

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ФОРЕКС ИНДИКАТОРОВ

Как уже говорилось выше, базой для расчета Форекс индикаторов являются основные цены Open, High, Low и Close за какой-либо временной период.

• Open Price - цена открытия торгов, отражающая мнение трейдеров о потенциале роста актива, или наоборот, о потенциальном снижении цены в силу неблагоприятных для актива условий.
• High Price - максимальное значение цены за определенный период, отражающее настроения «быков» (трейдеров, играющих на повышение цены).
• Low Price - минимальная цена на определенном временном интервале, отражающая настроения «медведей» (трейдеров, играющих на понижение цены).
• Close Price - цена закрытия, выступает в качестве равновесной цены, (отражает краткосрочное равновесие между «быками» и «медведями», установившееся в конце рабочего дня). Когда трейдерам необходимо принять решение, вступать им завтра в группу «быков» или «медведей», они анализируют именно Close Price.

На фондовых и товарных биржах, работа которых начинается утром и прерывается в конце дня, нетрудно было определить, на какие фиксированные цены трейдерам стоит обратить пристальное внимание.

На межбанковском валютном рынке Forex цена закрытия используется для расчета большинства индикаторов, High Price и Low Price – некоторых, а цена открытия не играет важной роли, поскольку обычно она сопоставима с ценой закрытия дня.

Рынок Forex, в отличие от фондового и товарного рынка, работает 24 часа в сутки. Валютные сутки распределены между различными географическими и экономическими зонами. Вы можете заключать сделки в пределах азиатской, американской или европейской торговой сессии. В любом часовом поясе можно найти банки, которые готовы котировать валюту, независимо от того, является ли она национальной валютой или нет.

Масштабы, которые используют трейдеры работающие на валютном рынке, гораздо меньше чем биржевой день, - это могут быть несколько часов, час, полчаса.

На малых временных интервалах цены открытия не рассматриваются при анализе рынка: во-первых, в связи с тем, что на рынке Forex торгуются валюты с высокой ликвидностью, во-вторых, как уже говорилось выше, расхождения между ценами открытия и закрытия редко бывают существенными. Зато при краткосрочной торговле возрастает роль ценового максимума и минимума (High и Low), выражающих экстремальные силы «быков» и «медведей».

Теперь, когда Вам известна базовая информация об основных ценах, по которым строятся индикаторы, мы можем приступить к более подробному рассмотрению этого инструмента технического анализа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРЕКС ИНДИКАТОРОВ

Чтобы рассчитать Forex индикаторы, необходим не только минимальный стандартный временной период, но и временной диапазон - количество периодов, которые нужно учесть в расчете. От выбора стандартного периода для расчета текущих значений технических индикаторов и временного диапазона, на котором трейдер хочет проследить движение цены, зависит время подачи сигнала и количество ложных сигналов.

Оправдана привязка размера временного диапазона к естественным временным циклам - суткам, неделе, месяцу, кварталу, году и т.д. К примеру, если трейдер ведет внутридневную торговлю и интересующий его временной диапазон – это 24 часа, то и в параметрах математических индикаторов следует указывать число, по значению близкое к 24. Предположение, что в рамках нового цикла сигналы индикаторов будут аналогичны сигналам, поданным на протяжении предыдущих естественных временных циклов, в большинстве случаев оказывается верным.

Как же использовать индикаторы для анализа движения цены?

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим пример с индикатором «скользящая средняя». Индикатор скользящая средняя (рис. 1) представляет собой линию, значение которой равно среднему значению цены за последние N периодов. То есть для расчета скользящей средней за текущий период складываются значения цен закрытия за последние N периодов и делятся на N. Такой же расчет производится для каждой новой свечи.

В результате мы видим, что на одних участках графика текущая цена располагается выше скользящей средней, а на других – ниже. В некоторых точках графики цены закрытия и скользящей средней будут пересекаться. Факт пересечения графиков цены и скользящей средней и будет тем сигналом, который этот индикатор передает трейдеру.

Если бы на одном графике мы разместили не одну скользящую среднюю, а две - «длинную» с большим N и «короткую» с маленьким N, - то сигналом был бы не факт пересечения какой-то одной линии и графика цены, а пересечение длинной и короткой средней между собой.

Анализ рынка с применением скользящих средних базируется на следующих положениях:

• Положение цены выше скользящей средней указывает на направление тренда вверх, если график цены расположен ниже, значит, тренд направлен вниз.
• Важную информацию дает пересечение графиков цены и скользящей средней, а также пересечение графиков длинной и короткой средней. Если более быстрая короткая скользящая средняя пересекает более медленную длинную сверху вниз, это сигнализирует о развороте тренда вниз. Если же короткая средняя пересекает длинную снизу вверх, это говорит о развороте тренда вверх.

Рис. 1. EUR, определение тренда с помощью скользящей средней

РАЗНОВИДНОСТИ ФОРЕКС ИНДИКАТОРОВ

Скользящие средние - это наиболее известный и широко применяемый технический индикатор. Его правила очень просты и позволяют получить формальный ответ на вопрос: «Тренд направлен вверх или вниз?».

Более сложные Форекс индикаторы Price Oscillator или MACD построены на основе скользящих средних.

Говоря о математических индикаторах, нельзя не упомянуть об индикаторах, позволяющих спрогнозировать возможность разворота тренда или небольшого отката цены. К таким индикаторам принадлежат RSI и Stochastic (рис. 2).

Осцилляторы используются трейдерами для выявления состояний перекупленности/перепроданности. Перекупленность подразумевает, что товара куплено в избытке, денег на покупку больше нет, а значит, может начаться снижение цены. Перепроданность свидетельствует о значительном падении цены, это значит, что покупатели могут выйти на рынок и начать покупать, тем самым мотивируя цену к росту.

Трейдер может спрогнозировать дальнейшее движение цены по заходу графика осциллятора в зону перекупленности или перепроданности и его обратному движению. Сигналы осциллятора интерпретируются в соответствии с правилами торговой системы каждого конкретного трейдера.

Рис. 2. EUR, использование индикатора Stochastics для поиска моментов возобновления тренда

Технические Форекс индикаторы - это мощный аналитический инструмент, позволяющий трейдеру получать всестороннюю информацию о текущей ситуации на рынке: определять наличие тренда, начало коррекции, вероятность возобновления тренда.

Шансы на успех Ваших валютных операций повышаются, если Вы используете в работе сигналы нескольких различных индикаторов. Когда один индикатор подтверждает сигналы другого, проще сформировать эффективную торговую систему с четкими правилами, которая поможет Вам повысить вероятность заключения прибыльных сделок.

Чтобы проверить качество сигналов, получаемых от Forex индикаторов, трейдер должен определиться, как он будет ставить Stop Loss и фиксировать прибыль.

Технические индикаторы - это важнейший, но не единственный, компонент технического анализа, которая приведет Вас к успеху на валютном рынке Форекс.